【类型】期刊
【题名】基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究
【期刊名】金融理论与实践
【作者】 顾奚峰，王国松
【作者单位】上海大学经济学院
【摘要】 本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响。实证研究表明,沪深300股指期货与现货市场之间存在互为格兰杰因果关系,在股指期货初期股指期货对股市的波动有放大作用,在远期降低了非对称性波动,具有稳定股市的功效。
【年份】 2011
【issn】 1003-4625
【卷期】 第10期
【卷期】 第10期
【页码】 44879
【中图分类】 F224;|F832.51
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